Economía/Finanzas.- Suiza someterá a UBS a una doble prueba de estrés

En la presentación de su informe anual, el supervisor helvético ha defendido su papel a la hora de estabilizar los mercados financieros hace un año, "cuando Credit Suisse estaba al borde de una insolvencia inminente", cumpliendo así su mandato legal de proteger el funcionamiento adecuado de los mercados financieros y a los clientes de los mercados financieros.

Tras la intervención para evitar el colapso de Credit Suisse, que fue finalmente absorbido por UBS, Finma ha asegurado que adaptará su enfoque de supervisión en determinados ámbitos, señalando que contar con herramientas adicionales le permitirán cumplir con sus deberes de supervisión y aplicación de manera más consistente, incluyendo la introducción de un régimen de altos directivos, el poder de imponer multas y la posibilidad de comunicar más activamente sobre las actividades de supervisión.

"Suiza ahora tiene en sus manos dar forma al futuro de su centro financiero. Vemos esto como una gran oportunidad y estamos comprometidos a fortalecer la resiliencia a largo plazo del centro financiero suizo", dijo en rueda de prensa Marlene Amstad, presidenta del consejo de administración de Finma.

A lo largo de 2023, Finma realizó un total de 96 revisiones de supervisión in situ, incluidas 57 revisiones de supervisión de mayor duración y 39 análisis profundos, lo que representa una disminución del 15% en comparación con 2022 en parte debido al contexto de la integración de Credit Suisse y UBS, lo que llevó a cancelar algunas revisiones in situ en Credit Suisse previstas inicialmente.

El jefe de la división de Bancos, Thomas Hirschi, ha informado de que tras la fusión de UBS y Credit Suisse, Finma fusionó y amplió sus antiguos equipos de supervisión bancaria y continúa haciendo un uso consistente de toda la gama de instrumentos de supervisión a su disposición para cumplir con su mandato legal de supervisar este gran banco integrado.

En este sentido, el informe anual de Finma expone que, tras la finalización legal de la fusión entre UBS y Credit Suisse, fusionó sus antiguos equipos de supervisión bancaria para grandes entidades, lo que implica que el grupo UBS combinado puede ser supervisado por una única sección, que se divide en cuatro grupos centrados en capital y liquidez; supervisión de conducta; control de riesgos y actividades in situ.

A esta sección se le han asignado recursos de personal adicionales para ayudarla a enfrentar los desafíos planteados por la integración y el equipo de supervisión directa recibe apoyo de especialistas adicionales que desempeñan diversas funciones interdivisionales dentro de la división de Bancos y otras divisiones.

Hirschi indicó que, en el caso de UBS están previstas cuarenta revisiones in situ en Suiza y en el extranjero, "así como dos pruebas de resistencia en profundidad este año".

La supervisión de UBS se centrará en los riesgos derivados del proceso de integración y la estabilidad operativa debido a la fusión con Credit Suisse, además de en la planificación de capital y liquidez del banco combinado y en su conducta.

Asimismo, el supervisor "revisará críticamente" la planificación de recuperación y emergencia del banco combinado, asumiendo como cuestión central si las medidas correspondientes son adecuadas y pueden implementarse en situaciones de crisis.

Sobre esta cuestión, Finma señala en su informe anual que los bancos de importancia sistémica deben demostrar una vez al año cómo estabilizarían sus operaciones en caso de una crisis sin intervención externa, así como explicar cómo actuarían para mantener sus funciones sistémicamente importantes si estuvieran en riesgo de insolvencia, mediante la elaboración de un plan de recuperación y un plan de emergencia.

"Además, como único banco suizo de importancia sistémica que queda. En el caso de grandes actividades internacionales, el grupo UBS debe mantener su resolubilidad tanto en Suiza como en el extranjero", señala el supervisor.

Desde la adquisición de su rival el pasado mes de marzo, UBS ha tenido que asumir la responsabilidad de la planificación de crisis de Credit Suisse, garantizando al mismo tiempo la resolubilidad de todo el grupo, por lo que presentó planes separados para las dos instituciones durante la integración en curso, mientras que, una vez finalizada la integración, el banco continuó su trabajo conceptual sobre la planificación de la resolución del grupo UBS.

"La revisión de estos planes y de la resolubilidad del grupo UBS fue todavía un trabajo en curso durante el período bajo revisión", apunta Finma.

REVISAR REQUISITOS DE CAPITAL.

Por su parte, el Banco Nacional de Suiza expresaba este martes la necesidad de revisar si los requisitos de capital exigidos a UBS por su condición de entidad de importancia sistémica se ajustan adecuadamente al peso adquirido por el banco tras adquirir Credit Suisse hace un año.

En el informe anual del banco central suizo, publicado al cumplirse el primer aniversario del paquete de medidas para evitar el colapso de Credit Suisse y que desembocó en su absorción por UBS, la institución recordó que los requisitos de capital de las entidades "demasiado grandes para caer" aumentan en función del grado de importancia sistémica (progresión).

Esta importancia sistémica se mide según el tamaño del banco y su participación en el mercado interno. En este sentido, la progresión pretende reflejar el riesgo que la quiebra de un banco sistémico supondría para la economía suiza.

"La importancia sistémica de UBS ha aumentado considerablemente con la adquisición de Credit Suisse. Es necesario realizar una revisión para determinar si la progresión tiene en cuenta adecuadamente este aumento de la importancia sistémica", advirtió el banco central.