La Autoridad Bancaria Europea (EBA) afirma que los bancos europeos son "sólidos", pero advierte que los signos de deterioro de la calidad crediticia "son cada vez más evidentes".
En base a su Panel de Riesgos (RDB) cuarto trimestre de 2023 destaca que la capitalización de los bancos de la UE se sitúa en niveles récord, la liquidez ha mejorado, mientras que el rendimiento sobre el capital (RoE) se ubica en el 10,3%. "Sin embargo, los primeros signos de deterioro de la calidad crediticia se han vuelto más evidentes", alerta.
En este sentido, indica que el ratio de capital ordinario de nivel 1 (CET1) ('fully loaded') se ubica en el 15,9%, 50 puntos básicos más que en diciembre 2022.
El ratio de cobertura de liquidez (LCR) aumenta tras varios trimestres de caída, al igual que el índice de financiación estable (NSFR), que sube ligeramente, pero se mantiene cerca de los niveles reportados los últimos trimestres.
"El LCR y el NSFR se sitúan cómodamente en 167% y 127%, respectivamente. Las condiciones del mercado financiero durante los primeros meses de 2024 fueron benignas con un alto nivel de emisiones de deuda por parte de los bancos", subraya el organismo.
El crecimiento de los préstamos y los activos, por su parte, se mantuvo moderado, todavía afectado por el ajuste de los préstamos por parte de los bancos. estándares y menor demanda. "Los activos ponderados por riesgo (APR) han aumentado ligeramente, impulsando una mayor densidad de APR debido principalmente al mayor riesgo operacional (que pasó del 9,6% al 10,1% del total de RWA)", comenta.
Si bien la calidad de los activos sigue siendo sólida, el índice de préstamos morosos (NPL) aumenta ligeramente del 1,8% al 1,9%. Los préstamos de la etapa 2 y el costo promedio del riesgo también crecen durante el último trimestre del año. Y los préstamos dudosos garantizados por bienes raíces comerciales (CRE) se incrementan marginalmente, colocando la tasa de morosidad de estas exposiciones en el 4,3%.
La EBA también señala que la rentabilidad para 2023 se "mantuvo elevada", con un 10,3%, aunque con una amplia dispersión. "Si bien todos los bancos se han beneficiado del aumento de los tipos de interés, la proporción de bancos con un RoE superior al 10% ha disminuido del 60% al 45%", concluye,