Santander y otros 7 bancos de Reino Unido aprueban con nota las pruebas de estrés

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La entidad que dirige Andrew Bailey ha realizado esta prueba, además de a la filial británica del Banco Santander, a Barclays, HSBC, Lloyds, NatWest, Standard Chartered, Nationwide y Virgin Money. Según el Banco de Inglaterra, estas entidades tendrían la suficiente resiliencia para hacer frente a una "inflación persistentemente más alta en las economías avanzadas, un aumento de los tipos de interés mundiales, recesiones profundas y simultáneas en las economías del Reino Unido y mundial con un desempleo materialmente más alto, y fuertes caídas de los precios de los activos".

"Como reflejo de la resistencia acumulada por los bancos en los últimos años, los resultados respaldan la opinión del Comité de Política Financiera (FPC, por sus siglas en inglés) de que el sistema bancario británico tiene capacidad para apoyar a los hogares y las empresas durante un periodo de tipos de interés más elevados, incluso si las condiciones económicas y financieras fueran sustancialmente peores de lo previsto", explica el BoE, al tiempo que asegura que el escenario en el que se ha realizado esta prueba de estrés es "más duro que el de la crisis financiera de 2007-08".

De igual modo, el banco central británico destaca que es este escenario también es "sustancialmente más grave que las perspectivas macroeconómicas actuales, ya que combina un aumento de los tipos de interés con una inflación considerablemente superior a los máximos recientes, junto con recesiones profundas y simultáneas en el Reino Unido y las economías mundiales con un desempleo materialmente más alto".

Una diferencia clave con pruebas de estrés anteriores era que la inflación supuesta en Reino Unido promediaba alrededor del 11% durante los primeros tres años del escenario, alcanzando un máximo del 17%, provocando una caída del 13% de los ingresos reales de los hogares y una respuesta de la política monetaria más fuerte, con los tipos de interés subiendo al 6%, mientras que el PIB del Reino Unido caía un 5%, el desempleo escalaba al 8,5% y los precios de la vivienda se hundían un 31%.

Según ha revelado esta prueba de estrés, los bancos tienen activos líquidos de alta calidad con un valor de mercado de 1,4 billones de libras (1,64 billones de euros), con alrededor de dos tercios en efectivo o reservas del banco central.

De igual modo, el BoE ha indicado que, en este escenario, los bancos se enfrentarían a pérdidas agregadas por préstamos de 125.000 millones de libras esterlinas durante un período de cinco años a partir de junio de 2022, lo que llevaría a una caída de sus coeficientes de capital ordinario de nivel uno (CET1) hasta el 10,8% desde su nivel actual del 14,2%.

La ratio CET1 es una medida clave de la solidez financiera que muestra la alta calidad del capital de un banco en relación con el riesgo de los préstamos y otros activos. El aprobado en las pruebas de resistencia se sitúa en torno al 6,9%. Barclays y Standard Chartered se situaron en los niveles más bajos durante las pruebas de resistencia, con un 8,5% y un 8,8% respectivamente. Por el contrario, Santander UK, Lloyds y Nationwide se situaron en el otro extremo de la balanza con una CET1 del 11,3%, 11,6% y 20,4%, respectivamente.

Asimismo, el índice de apalancamiento agregado cae desde un punto inicial del 5,3% hasta un punto bajo del 4,7% frente a una tasa crítica del 3,5%.

El Reino Unido ha estado sometiendo a pruebas de estrés a los bancos desde 2014, pero no ha suspendido a ninguno desde 2016, cuando se ordenó al nacionalizado Royal Bank of Scotland que recaudara 2.000 millones de libras, mientras que Barclays y Standard Chartered fueron señalados por deficiencias. Todos los prestamistas superaron la anterior prueba de resistencia del BOE en diciembre de 2021, y el banco central concluyó que podrían capear una doble recesión y los ajustes sociales causados por las medidas resultantes de la pandemia de Covid-19.