Los bancos británicos han sido los peor parados en los test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) hechos públicos este viernes. Lloyds Banking Group, Barclays y HSBC son las entidades que más diferencias presentan entre sus actuales ratios de capital y las que presentarían en un escenario adverso estimado para 2020.
Estas pruebas de estrés no incluyen un nivel mínimo de capital que los bancos deben cumplir, por lo que no hay aprobados ni suspensos. En todo caso, el peor comportamiento lo demuestran las entidades británicas, especialmente Lloyds. Este banco presenta una diferencia de 6,95 puntos porcentuales entre la ratio de capital CET1 fully loaded al cierre de 2017 (13,75%) y la que mostraría en un escenario adverso en 2020, que sería de 6,8%.
Barclays, teniendo en cuenta las mismas referencias, tendría un impacto de 6,57 puntos porcentuales, mientras que el de HSBC sería de 5,33 puntos. Royal Bank of Scotland, por su parte, tampoco sería de los mejores, con una diferencia entre su capital de 2017 y el de 2020 en un escenario adverso de 6,25 puntos.
El Banco de Inglaterra considera que el escenario al que se ha sometido a Reino Unido era más adverso que el de otras geografías y cree que la metodología aplicada no tiene en consideración las medidas que las entidades adoptarían en situaciones reales de estrés. Por ejemplo, reducir la remuneración de sus empleados. También Sabadell, el peor parado de los bancos españoles, ha explicado que el escenario macroeconómico previsto para Reino Unido es más duro que el de el resto de países europeos.
En Alemania, Deutsche Bank también está entre los bancos con menos resistencia a un escenario adverso. La entidad alemana presenta una diferencia de 5,76 puntos porcentuales entre el capital con el que empezó este ejercicio y el que tendría en un 2020 complicado. El resto de entidades del país germano muestran mejores resultados, con la excepción de NRW.Bank (7,69 puntos porcentuales).
Entre la banca italiana, los grandes, UniCredit e Intesa San Paolo, no presentan las peores cifras, pero tendrían en la estimación para el peor escenario de 2020 unas ratios de capital CET1 fully loaded inferiores al 10%. En la misma situación se encuentra las francesas Société Générale y BNP Paribas, el alemán Commerzbank y el irlandés Bank of Ireland Group, además de los bancos británicos y los españoles.
Por el contrario, los bancos que tendrían mayor capital en un escenario adverso dentro de dos años serían el alemán NRW.Bank (33,96%), el holandés N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (22,33%) y el sueco Swedbank - Group (21,98%). Con ratios menores, pero también en lo alto de la tabla, estaría Danske Bank (11,97%), Groupe Crédit Mutuel (13,18%), ABN AMRO (14,85%) y Nordea Bank (16,68%).
