La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha lanzado este martes la prueba de estrés para toda la UE en 2023, en la que se realizará en una muestra de 70 bancos, de los cuales 57 son de países miembros del Mecanismo Único de Supervisión (SSM), que cubren aproximadamente el 75% de los activos totales del sector bancario en la UE y Noruega. "En comparación con las pruebas de estrés anteriores en toda la UE, el ejercicio de 2023 cubre 20 entidades adicionales", ha destacado el organismo en un comunicado. La EBA espera publicar los resultados del ejercicio a finales de julio de 2023.
La prueba de resistencia evalúa la solvencia de los bancos de la Unión en un hipotético escenario macroeconómico adverso en un horizonte de tres años, es decir, en el periodo comprendido entre 2023-25.
Los objetivos de la prueba de esfuerzo son evaluar y comparar la resiliencia general de los bancos de la UE ante perturbaciones económicas graves relevantes; evaluar si los niveles de capital bancario son suficientes para garantizar que los bancos puedan respaldar la economía en períodos de estrés; fomentar la disciplina del mercado a través de la publicación transparente de datos consistentes, granulares y comparables a nivel de banco por banco; y proporcionar información para el Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora (SREP) para las autoridades de supervisión competentes.
El escenario adverso se basa en una narrativa de hipotéticas tensiones geopolíticas, con una alta inflación y tasas de interés más elevadas que tienen fuertes efectos adversos en el consumo privado y las inversiones, tanto a nivel nacional como mundial.
En este contexto desfavorable, el PIB real a nivel de la UE se reduce un 6% acumulativamente en el horizonte de tres años, mientras que la tasa de desempleo aumenta 6,1 puntos porcentuales, ambos en relación con el punto de partida. La inflación estará muy por encima del escenario base durante todo el horizonte del escenario, en 3 puntos en 2023 y 1,5 puntos en 2025.
Aunque es poco probable que esto se desarrolle, desde la EBA indican que se utiliza para evaluar la resiliencia de los bancos ante un escenario hipotético grave de deterioro significativo de las perspectivas generales de la economía y los mercados financieros en los próximos tres años. "También está diseñado para garantizar un nivel significativo de gravedad en todos los países de la UE. Supone choques más severos para varias variables macrofinancieras que en las pruebas de estrés anteriores".
El escenario de este año incluye por primera vez información sobre el crecimiento del Valor Añadido Bruto (VAB) en 16 sectores de actividad económica. "Tal descomposición ayudará a evaluar mejor el desempeño de los bancos dependiendo de su modelo de negocios y exposiciones sectoriales", concluyen en la EBA.
El Banco Central Europeo (BCE), por su parte, realizará pruebas de resistencia a un total de 99 entidades de crédito directamente supervisadas en 2023. Los supervisores del BCE examinarán a 57 de las entidades de crédito de mayor tamaño de la zona del euro, que representan aproximadamente el 75% de los activos bancarios de la zona, en el marco de la prueba de resistencia a escala de la UE de 2023 coordinada por la Autoridad Bancaria Europea.
"Paralelamente, el BCE realizará sus propias pruebas de resistencia a otras 42 entidades de tamaño medio que no han sido incluidas en la muestra de la prueba liderada por la EBA" debido a su menor tamaño, ha informado la institución.
