El Banco Central Europeo (BCE) considera que en épocas de recesión o de tensión económica "como la actual crisis provocada por el coronavirus" es, incluso, "más importante" que los criterios de concesión de crédito y la fijación de precios en función del riesgo que fijan los bancos "sean adecuados, dado que las pérdidas se materializan".
Así lo ha advertido coincidiendo con la publicación del primer análisis sobre los criterios de concesión de préstamos que efectúa tras analizar las condiciones en la financiación aplicada por 95 entidades significativas de la zona euro sobre nuevos préstamos otorgados entre los años 2016-2018 para distintas carteras crediticias. El informe revela distintos casos donde el precio de los préstamos no cubría las pérdidas esperadas y los costes, y la tendencia entre las entidades con niveles de préstamos dudosos elevados “a ser más conservadoras en la concesión de préstamos para adquisición de vivienda”.
Según el BCE, no hay además evidencia de que las entidades que utilizan modelos internos fijaran mejor los precios en función del riesgo frente a otras con modelos estándar de gestión de riesgos. Entre las deficiencias en la concesión y en la fijación del precio de los nuevos préstamos observadas el organismo revela que "no todas las entidades prestaban suficiente atención a la fijación de precios en función del riesgo, especialmente para garantizar que el precio de los préstamos cubriera, al menos, las pérdidas esperadas y los costes".
En general, constata una tendencia durante el periodo analizado a relajar los criterios al otorgar nueva financiación a hogares porque asumían más riesgos y trabajaban con márgenes más ajustados por aplicar precios con diferenciales más estrechos. Sin embargo, en las empresas el análisis revela un panorama "dispar" en términos de asunción de riesgos por parte de las entidades "combinada con diferenciales de precios decrecientes en la mayoría de los casos".
El objetivo final del estudio es analizar las prácticas de concesión de préstamos para "fortalecer la capacidad de resistencia de las entidades de crédito", al ser una de sus prioridades supervisoras, y a tal efecto considera "esencial" para la estabilidad de los bancos que las prácticas de concesión "sean adecuadas". De hecho, el organismo revela que "trabaja" con entidades concretas para mejorar la gestión del riesgo de crédito.
