Los bancos de EEUU superan las pruebas de estrés de la Fed

"Los principales bancos del país están sólidamente capitalizados y podrían prestar a empresas y familias durante una recesión global severa, según los resultados de las pruebas de estrés supervisadas publicadas el jueves por el Consejo de la Reserva Federal", señala la Fed.

"El escenario hipotético más severo proyecta 578.000 millones de dólares en pérdidas totales para los 35 bancos examinados durante los nueve trimestres probados. El escenario 'severamente adverso', el más riguroso utilizado en las pruebas de resistencia del Consejo, presenta una severa recesión mundial, con la tasa de desempleo en los EEUU al alza desde el 4% hasta el 10%, acompañada de una inversión de la curva de rendimiento del Tesoro", añade el regulador.

El ratio de capital Tier 1, que compara el capital de alta calidad con los activos de riesgo, caería desde el 12,3% actual en el cuarto trimestre de 2017 hasta un mínimo del 7,9% en el escenario más adverso. Desde 2009, los 35 bancos han reforzado su capital en 800.000 millones de dólares.

El vicepresidente de Supervisión de la Fed, Randal K. Quarles, ha comentado que "a pesar de un escenario difícil y otros factores que afectan la prueba de este año, los niveles de capital de los bancos después de la recesión hipotética severa global son más altos que los niveles de capital reales de los grandes bancos en los años previos a la recesión más reciente".

Las pruebas de estrés realizadas por la Fed forman parte de la revisión 'Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR)', un ejercicio anual para evaluar los procesos de planes de capital de cada banco y para permitir el retorno a los accionistas vía dividendos o recompras de acciones. Los resultados definitivos del CCAR se conocerán el próximo jueves, 28 de junio.