Los expertos aseguran que los test de estrés de la banca no recogen las dudas recientes
Estos test de estrés de la EBA han medido la fortaleza de capital de las entidades hasta 2015
- No obstante, se han dejado fuera sucesos relevantes que afectan a estos resultados como los tipos negativos y el Brexit
Actualizado : 21:34
Los test de estrés de la banca publicados este viernes por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) han arrojado buenos resultados sobre la fortaleza del capital de las entidades hasta 2015. Sin embargo, han dejado fuera algunos acontecimientos recientes que han acelerado la caída de ingresos de los bancos, como los tipos negativos y el Brexit.
Tal y como recoge El País, los expertos aseguran que la banca está más capitalizada que en 2014 pero los nuevos datos no reflejan los nuevos problemas ni los activos tóxicos ocultos en los balances. Por ejemplo, recuerdan, que el Banco Popular ha aprobado el test pero el pasado mes de junio tuvo que ampliar su capital para elevar la provisiones inmobiliarias.
Estos test de estrés de la EBA han medido la fortaleza de capital de las entidades hasta 2015
Principalmente, el estigma europeo sobre estos test de estrés es que no aseguran ni garantizan que la salud de la banca sea duradera ni tampoco detectan grandes agujeros en el sector. No obstante, las últimas pruebas presentadas el viernes han tratado de evitar este problema, pero la velocidad a la que suceden los acontecimientos en 2016 se lo ha puesto difícil.
Los responsables de la EBA ya comentaron durante la presentación de resultados que eran conscientes de que la influencia de hechos como el Brexit habían quedado fuera, pero afirmaron que la dureza de las condiciones del escenario estresado eran comparativamente similares, indican desde El País.
No obstante, se han dejado fuera sucesos relevantes que afectan a estos resultados como los tipos negativos y el Brexit
LA VOZ DE LOS EXPERTOS
Expertos consultados por El País, como Fernando de la Mora, director general para España y Portugal de servicios globales Alvarez & Marsal, cree que tardan tanto en hacerse las pruebas “que aparecen nuevos riesgos que no se reflejan en los resultados. Se quedan viejas por la rapidez a la que aparecen nuevos retos para la economía”.
Por su parte, Joaquín Maudos, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, recuerda también el informe del Fondo Monetario Internacional de junio pasado, en el que se afirmaba que “la prolongación en el tiempo de los bajos tipos, o su entrada en terreno negativo, será muy perjudicial para la banca. Está claro que este nuevo escenario no está reflejado en las pruebas de estrés”, admite el catedrático.
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