La EBA advierte de un "posible deterioro" en la calidad de los activos bancarios

La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha advertido que las entidades deben estar preparadas para un posible deterioro en la "calidad de los activos", así como fortalecer sus sistemas y controles de detección para garantizar "un cumplimiento estricto de las sanciones para prevenir riesgos legales y reputacionales".

En su evaluación anual de riesgos del sistema bancario europeo publicada este viernes, el organismo ha destacado que si bien la rentabilidad de los bancos ha mejorado, sigue siendo incierto cómo evolucionará en un contexto de menor crecimiento del PIB y aumento de las tasas de interés.

La EBA ha señalado que se están observando los primeros signos de deterioro de calidad de los activos y que durante el primer semestre de 2022, los préstamos fallidos o dudosos (NPL) se situaron en el 1,8%, cinco puntos por debajo del año anterior. Sin embargo, la proporción de estos préstamos en 'fase 2', cuando están en riesgo de impago, ha alcanzado el 9,5%, su nivel más alto desde que se inició la serie histórica en 2018.

Con todo, los bancos han aumentado las provisiones para préstamos productivos. El coste total del riesgo (CoR) ha caído por debajo de los mínimos anteriores a la pandemia, "presumiblemente debido a las salidas de NPL aún sustanciales y a la liberación o reasignación de superposiciones de provisiones por Covid-19 no utilizadas", ha indicado la EBA.

Asimismo, espera que los costes de financiación de los bancos aumenten "aún más", puesto que las entidades bancarias deben reembolsar cantidades sustanciales de los préstamos del Banco Central Europeo (BCE) hasta 2024. "Varios bancos podrán confiar en colchones de liquidez existentes, incluidos los depósitos del banco central, para pagar los préstamos. Sin embargo, otros pueden necesitar emitir deuda adicional o aumentar los depósitos", ha alertado.

La EBA también ha puesto de manifiesto que la volatilidad de los mercados puede seguir siendo un desafío para que los bancos obtengan financiación, lo que indica que el cambio en la política económica y monetaria "reducirá los coeficientes de cobertura de liquidez (LCR) y los coeficientes de financiación estable neta (NSFR) de los bancos en el futuro".

En el caso de loa activos ponderados por riesgo (RWA) han superado la generación de capital y ha llevado a una disminución de 60 puntos básicos (pb) al promedio de Ratio de Common Equity Tier 1 (CET1) hasta el 15,2% en el segundo trimestre de 2022.

Los requisitos generales de capital (OCR) aumentaron 10 pb y se ubicaron en 9,30% en junio de 2022, aún por debajo de los niveles previos a la pandemia (10,1% en junio de 2019). En cuanto al índice de apalancamiento, la mayoría de los bancos de la muestra tienen un colchón de más de 200 pb por encima del requisito mínimo. Sin embargo, el 6% de los bancos están dentro de los 100 pb por encima del requisito mínimo.

No obstante, la evolución de la rentabilidad sigue siendo incierta. "El deterioro macroeconómico probablemente resultará en un crecimiento más lento de los préstamos y mayores deterioros, y una inflación más alta puede aumentar los costes operativos. El menor crecimiento del PIB y el aumento de las tasas también podrían dar lugar a menores ingresos por comisiones de la gestión de activos y los servicios de pago", ha apuntado la EBA en su informe. Finalmente, los bancos que dependen "más del financiamiento mayorista pueden enfrentar aumentos más rápidos en los costes de financiación".

AUMENTA LA EXPOSICIÓN DE LA BANCA AL SECTOR ENERGÉTICO

La EBA también ha subrayado que la mayor volatilidad de los precios en los mercados de petróleo y gas de la Unión Europea (UE) creó necesidades de liquidez sin precedentes para las empresas relacionadas con la energía a principios de este año.

En este escenario, los bancos se han comprometido activamente con las empresas energéticas para proporcionarles una amplia gama de servicios para gestionar la volatilidad en los mercados derivados de la energía. Como resultado, las entidades financieras han aumentado significativamente su exposición general al sector, tanto en términos de préstamos como de derivados. Estas exposiciones se concentran en un "pequeño número de bancos".

KUTXABANK ENCABEZA EL RANKING DE LA BANCA ESPAÑOLA

El informe de la Autoridad Bancaria Europea ha situado a Kutxabank como la entidad con mejor capital de España, ya que su Core Tier1 alcanzó el 16,95% en su versión ‘phased in’ a cierre de junio de 2022.

En el caso de la ratio ‘CET1 fully loaded’, ha alcanzado el 16,6%, con la que amplia la diferencia que ya mantenía con respecto al resto del sector bancario. "Este índice sitúa a Kutxabank a la cabeza de la Banca española y por encima de la media europea", ha informado la entidad bancaria en una nota de prensa.

En segunda posición se encuentra el Banco de Crédito Social Corporativo, con un 13%, mientras que Unicaja Banco alcanzó el 12,8%, situándose en tercera posición. En cuarto lugar la EBA ha posicionado a BBVA, con una ratio de capital del 12,5%, por delante de Ibercaja (12,4%), Sabadell (12,3%) y Caixabank (12,2%). El octavo puesto es para Santander, con una ratio de capital al cierre del segundo trimestre de 2022 del 12,1%, Abanca, por su parte, registró un 12% y Bankinter fue la que obtuvo un peor dato, con un 11,7%.

Los diez bancos españolas que han formado parte del estudio de la EBA registraron una ratio de capital CET1 en su variante 'fully loaded' del 12,3% en el segundo trimestre de 2022. Este dato ha sido el peor de los 26 países europeos que forman parte del ejercicio, superando así a la banca griega en una décima, que en 2021 fue la que tuvo un peor dato de capital, según recoge 'Europa Press'.