La banca europea supera els test d'estrès de l'EBA
Cap de les 48 entitats ha registrat una ràtio CET1 inferior al 5,5% al pitjor escenari macroeconòmic
Els 48 bancs examinats el 2018 per l'Autoritat Bancària Europea (EBA per les sigles en anglès), incloent-hi els quatre representants espanyols, han superat les proves d'esforç a les quals la institució ha sotmès els seus balanços, i s’han confirmat així les expectatives del consens del mercat que apostava perquè el sector es trobava molt millor preparat que en edicions anteriors dels test d'estrès, tot i que el pitjor escenari contemplat hagi estat fins i tot més sever que l'utilitzat durant anys precedents.
De fet, l'escenari macroeconòmic més exigent contemplat en les proves implica una contracció del PIB de la UE de l’1,2% el 2018 i del 2,2% el 2019, abans d'arribar a un creixement del 0,7% el 2020, la qual cosa representa de forma acumulada una desviació del 8,3% respecte a l'escenari base de les proves, que contemplava un creixement del 2,2% aquest any, de l’1,9% el 2019 i de l’1,8% el 2020, quan en els exàmens de 2016 aquesta desviació era del 7,1%.
Tant en la dada de transició, com en el cas del 'fully loaded', cap de les 48 entitats examinades ha registrat una ràtio de capital de màxima qualitat CET1 inferior al llindar del 5,5% a l'escenari estressat.
Les proves dirigides per l'EBA han avaluat la resistència i capacitat de recuperació de 48 bancs de la Unió Europea i Noruega amb almenys 30.000 milions d'euros en actius, i han cobert així al voltant del 70% dels actius totals del sector bancari de l’Eurozona i incloent-hi quatre bancs espanyols: BBVA, Banc Santander, CaixaBank i Sabadell.
Alemanya, amb un total de vuit bancs, ha estat el país amb major nombre de representants examinats, per davant de les sis entitats franceses i les quatre que, a més d'Espanya, han participat en les proves per part d'Itàlia, Regne Unit i Països Baixos, mentre que l'edició de 2018 no ha comptat amb bancs de Grècia i Portugal.
Per la seva banda, el Banc Central Europeu (BCE), en la seva qualitat de supervisor bancari, ha dut a terme unes proves similars a unes 60 entitats addicionals que es troben sota la seva vigilància directa.
Com en les proves realitzades el 2016, l'EBA no havia establert un llindar per aprovar o suspendre el seu examen, encara que el mercat, de la mateixa manera que en els anteriors tests d'estrès, pren com a referència de la solidesa de les entitat una ràtio del 5,5% de capital de màxima qualitat CET1 en el pitjor escenari.
Les primeres edicions dels test d'estrès de l'EBA van fracassar a l'hora de detectar els problemes del sistema bancari europeu, ja que les primeres rondes, realitzades el 2009 i 2010, no van identificar la crisi de les entitats d'Irlanda, que va acabar forçant el país a demanar el rescat, mentre la celebrada el 2011 no va detectar les dificultats de les caixes espanyoles ni de la banca xipriota.
Per la seva banda, les proves de resistència realitzades a la banca europea el 2014 es van saldar amb el suspens d'un total de 25 bancs, mentre que dos anys després, ja sense una nota de tall oficial, l'italià Banca Monte dei Paschi di Siena va ser el gran assenyalat per les proves, mentre que també va quedar retratat l'irlandès Allied Irish Banks amb alguna dificultat a l'hora de superar les proves.