Santander i 7 bancs més del Regne Unit aproven amb nota les proves d'estrès

L'entitat que dirigeix Andrew Bailey ha realitzat aquesta prova, a més de la filial britànica del Banc Santander, Barclays, HSBC, Lloyds, NatWest, Standard Chartered, Nationwide i Virgin Money. Segons el Banc d'Anglaterra, aquestes entitats tindrien prou resiliència per fer front a una "inflació persistentment més alta a les economies avançades, un augment dels tipus d'interès mundials, recessions profundes i simultànies a les economies del Regne Unit i mundial amb un atur materialment més alt, i fortes caigudes dels preus dels actius”.

"Com a reflex de la resistència acumulada pels bancs els últims anys, els resultats donen suport a l'opinió del Comitè de Política Financera (FPC, per les sigles en anglès) que el sistema bancari britànic té capacitat per donar suport a les llars i les empreses durant un període de tipus d'interès més elevats, fins i tot si les condicions econòmiques i financeres fossin substancialment pitjors del previst", explica el BoE, alhora que assegura que l'escenari on s'ha realitzat aquesta prova d'estrès és "més dur que el de la crisi financera de 2007-08".

De la mateixa manera, el banc central britànic destaca que aquest escenari també és "substancialment més greu que les perspectives macroeconòmiques actuals, ja que combina un augment dels tipus d'interès amb una inflació considerablement superior als màxims recents, juntament amb recessions profundes i simultànies al Regne Unit i les economies mundials amb una desocupació materialment més alta”.

Una diferència clau amb proves d'estrès anteriors era que la inflació suposada al Regne Unit feia una mitjana d'un 11% durant els primers tres anys de l'escenari, assolint un màxim del 17%, provocant una caiguda del 13% dels ingressos reals de les llars i una resposta de la política monetària més forta, amb els tipus d'interès pujant al 6%, mentre que el PIB del Regne Unit queia un 5%, la desocupació escalava al 8,5% i els preus de l'habitatge s'enfonsaven un 31%.

Segons ha revelat aquesta prova d'estrès, els bancs tenen actius líquids d'alta qualitat amb un valor de mercat d'1,4 bilions de lliures (1,64 bilions d'euros), al voltant de dos terços en efectiu o reserves del banc central.

De la mateixa manera, el BoE ha indicat que, en aquest escenari, els bancs s'enfrontarien a pèrdues agregades per préstecs de 125.000 milions de lliures esterlines durant un període de cinc anys a partir del juny del 2022, cosa que portaria a una caiguda dels seus coeficients de capital ordinari de nivell u (CET1) fins al 10,8% des del nivell actual del 14,2%.

La ràtio CET1 és una mesura clau de la solidesa financera que mostra l'alta qualitat del capital d'un banc en relació amb el risc dels préstecs i d'altres actius. L'aprovat a les proves de resistència se situa al voltant del 6,9%. Barclays i Standard Chartered es van situar als nivells més baixos durant les proves de resistència, amb un 8,5% i un 8,8% respectivament. Per contra, Santander UK, Lloyds i Nationwide es van situar a l'altre extrem de la balança amb una CET1 de l'11,3%, 11,6% i 20,4%, respectivament.

Així mateix, l'índex de palanquejament agregat cau des d'un punt inicial del 5,3% fins a un punt baix del 4,7% enfront d'una taxa crítica del 3,5%.

El Regne Unit ha estat sotmetent a proves d'estrès els bancs des del 2014, però no n'ha suspès cap des del 2016, quan es va ordenar al nacionalitzat Royal Bank of Scotland que recaptés 2.000 milions de lliures, mentre que Barclays i Standard Chartered van ser assenyalats per deficiències. Tots els prestadors van superar l'anterior prova de resistència del BOE el desembre del 2021, i el banc central va concloure que podrien trampejar una doble recessió i els ajustos socials causats per les mesures resultants de la pandèmia de Covid-19.