La Fed vol endurir els seus controls i aplicar-los a més bancs

La Reserva Federal dels Estats Units (Fed) ha proposat l'adopció de controls més estrictes a les entitats bancàries del país, com a resultat de la investigació iniciada després de l'esclat de l'última crisi del sector, i, a més a més, buscarà estendre'ls a aquelles entitats amb 100.000 milions de dòlars o més en actius, cosa que suposaria abaixar el llistó des dels 700.000 milions en què es troba actualment.

"Recomanaré que les regles de capital millorades s'apliquin als bancs i societats de cartera bancàries amb 100.000 milions o més en actius. Un llindar de 100.000 milions sotmetria més bancs a les nostres regles de capital més sensibles al risc en comparació amb el marc actual, que s'aplica a les empreses que són internacionalment actives o tenen 700.000 milions o més en actius", ha assenyalat el vicepresident de Supervisió de l'organisme, Michael S. Barr.

Segons el seu criteri, "fins i tot els bancs d'aquesta mida poden causar estrès que s'estén a altres institucions i amenaça l'estabilitat financera", i considera que "les millores a les regles de capital haurien de millorar la resiliència d'aquestes empreses".

Aquestes entitats hauran de tenir en compte les pèrdues i els guanys no realitzats en els seus valors disponibles per a la venda en calcular el seu capital regulatori, una mesura que "milloraria la transparència de les ràtios de capital regulatori, ja que reflectiria millor la capacitat real d'absorció de pèrdues". de les entitats bancàries".

"Aquests canvis augmentarien els requisits de capital en general, però vull emfatitzar que principalment augmentarien els requisits de capital per als bancs més grans i complexos", ha manifestat.

Tot i que no ha detallat totes les mesures proposades, Barr ha avançat que "qualsevol canvi final als requisits de capital passaria amb temps de transició apropiats".

"Buscaré més canvis en la regulació i supervisió en resposta a la recent tensió bancària, incloent-hi la manera com regulem i supervisem la liquiditat, el risc de taxa d'interès i la compensació d'incentius, a més de millorar la velocitat, l'agilitat i la força de la supervisió de la Reserva Federal. Espero tenir més a dir sobre aquests temes en els propers mesos", ha manifestat.

La investigació liderada pel responsable de Supervisió l'ha portat a concloure que “l'enfocament actual dels requisits de capital és sòlid”, ja que “inclou els requisits basats en el risc, les proves de tensió, els matalassos de capital basats en el risc i els requisits i matalassos de palanquejament".

"Pel que fa als requisits basats en el risc, les normes s'han d'actualitzar per reflectir millor el risc creditici, comercial i operatiu. Per ajudar a promoure la comparabilitat internacional, les actualitzacions dels estàndards han de ser consistents amb els estàndards internacionals adoptats per el Comitè de Basilea”, ha valorat.

Les propostes de la Fed "acabarien amb la pràctica de confiar en les estimacions individuals dels propis bancs sobre el seu propi risc", i per això proposa "un enfocament més transparent i consistent".

"Actualment, els grans bancs utilitzen els seus propis models interns per estimar certs tipus de risc de crèdit. Aquests models interns per al risc de crèdit pateixen diverses deficiències. L'experiència suggereix que els bancs tendeixen a subestimar el risc creditici, perquè tenen un fort incentiu per reduir els seus requisits de capital", ha destacat.

A més, per a les activitats comercials d'una entitat, "les regles proposades ajustarien la manera com l'empresa mesura el risc de mercat, que és el risc de pèrdua per moviments en els preus de mercat, com la taxa d'interès, el preu de les accions, el tipus de canvi i el risc de matèries primeres".

"Els canvis proposats alineen millor els requisits de capital de risc de mercat amb l'exposició al risc de mercat i brinden als supervisors eines millorades. La proposta continuaria permetent que les empreses utilitzin models interns per capturar la dinàmica complexa de la majoria dels riscos de mercat, però no dependria que els bancs modelin certs riscos de mercat que són massa difícils de modelar”, ha conclòs.