La baja volatilidad puede mantenerse aún más

La lectura promedio del VIX en 2023 fue materialmente más baja que la de 2022 y notablemente por debajo del promedio a largo plazo. El máximo de cierre diario del VIX en 2023 (13 de marzo: 26,52) también fue más bajo... y podría haber sido incluso más bajo si no fuera por ese breve momento de puro pánico en el sector bancario regional de EE. UU.

Un pensamiento interesante que me viene a la mente en este gráfico es que normalmente después de un estallido al alza en el VIX y una posterior caída en la volatilidad… generalmente se mantiene o baja.

Es más inusual que el VIX suba después de un pico que después de un período de calma. Entonces, ¿quizás puede estar el VIX bajo durante más tiempo?