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En este informe han participado los catorce principales grupos bancarios españoles (considerados los procesos de integración actualmente en marcha) que representan en torno al 90% de los activos del sistema bancario español.
Los resultados muestran lo siguiente:
• Siete grupos bancarios, que representan más del 62% de la cartera crediticia analizada del sistema bancario español, no tienen necesidades adicionales de capital.
• Para el resto de grupos se han identificado necesidades adicionales de capital, sobre las existentes a 31 de diciembre de 2011, que ascienden a 59.300 millones de euros cuando no se tienen en cuenta los procesos de integración en marcha ni los activos fiscales diferidos. Esta cantidad desciende a 53.745 millones cuando se consideran los procesos de fusión en marcha y los efectos fiscales.
Las necesidades de capital identificadas son el resultado de un análisis de las carteras crediticias y de activos adjudicados, así como de la capacidad de las entidades para absorber pérdidas en los próximos tres años en un escenario muy adverso. Es importante destacar que las necesidades de capital identificadas en el ejercicio no representan la cifra final de ayuda pública a la banca. Esta ayuda podría ser significativamente inferior, pues se determinará una vez tenidas en cuenta las medidas previstas en los planes de recapitalización a presentar por las entidades al Banco de España en el mes de octubre.
Las cifras estimadas de necesidades o superávit de capital después del efecto fiscal se recogen en el cuadro siguiente (en millones de euros):
Grupo Santander: +19.181 (escenario base); +25.297 (escenario adverso)
BBVA: +10.945; +11.183
CaixaBank: +Cívica: +9.421; +5.720
Kutxabank: +3.132; +2.188
Sabadell+CAM: +3.321; +915
Bankinter: +393; +399
Unicaja+CEISS: +1.300; +128
Ibercaja+Caja3+Liberbank: +492; - 2.108
BMN: -368; -2.208
Popular: +677; -3.223
Banco de Valencia: -1.846; -3.462
NCG Banco: -3.966; -7.176
Catalunyabank: -6.488; -10.825
Bankia-BFA: -13.230; -24.743
ESCENARIO BASE Y ESCENARIO ADVERSO
Los resultados del escenario base, con exigencia de ratio de capital del 9% para las entidades y una caída acumulada del PIB real del -1,7% hasta 2014, son:
• 9 de los 14 grupos bancarios tendrían suficiente capital para hacer frente al escenario base (representan un 75,6% en términos de activos totales de la muestra).
• La necesidad de capital agregada en el escenario base sería de algo menos de 25.900 millones de euros y está principalmente concentrada en las entidades participadas mayoritariamente por el FROB.
Los resultados del escenario adverso, con exigencia de ratio de capital del 6%, que contempla una caída acumulada del PIB del -6,5% hasta 2014 y cuya probabilidad de ocurrencia se estima inferior al 1%, son:
• Las mayores deficiencias de capital (en torno al 86%) se centran en aquellos grupos bancarios participados mayoritariamente por el FROB: BFA-Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco y Banco de Valencia. Estas cuatro entidades ya han comenzado a trabajar, junto con las autoridades nacionales y europeas, en los correspondientes planes de reestructuración.
• Otros tres grupos bancarios necesitarían capital adicional en el escenario adverso contemplado. Estos son: Banco Popular, BMN y la fusión proyectada entre Ibercaja, Liberbank y Caja 3. Estas entidades presentarán sus planes de recapitalización en el mes de octubre de 2012 para su aprobación por el Banco de España y por la Comisión Europea. En función de éstos, se determinará, en su caso, la necesidad de ayuda pública y la cuantía de la misma.
• Siete de los grupos considerados, que representan un 62% en términos de cartera crediticia analizada del sector, superan el capital mínimo exigido: Santander, BBVA, CaixaBank, Kutxabank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja-CEISS. Estas entidades no requerirán, por lo tanto, capital adicional incluso en un escenario macroeconómico muy desfavorable.
N.A.